Improvement of credit evaluation process in commercial banking

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.advisorAksezer, Sezgin Çağlaren_US
dc.contributor.authorAkoğlu, Çağrıen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği - Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2018-11-07T23:55:27Z
dc.date.available2018-11-07T23:55:27Z
dc.date.issued2018-01-16
dc.departmentIşık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği - Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans Programıen_US
dc.descriptionText in English ; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 62-63)en_US
dc.descriptionx, 63 leavesen_US
dc.description.abstractLoans constitute the largest sources of revenue in banking industry thus effecting the Turkish economical environment extensively. Credits in the banking sector can be categorized as corporate, medium and large scale, and individual loans. Commercial loans constitute a high importance within the total loans granted as the economical size and risks are extreme. Importance of these loans can also be highlighted by the political role they play. Volatility and risk factors affecting the interest rates have direct effect on real sector as well. As a result, evaluation of such credits is a major task for the banks that involves objective and subjective criteria. A typical evaluation process of loans, provided to the real sector, is carried out by educated and experienced human resources with high subjectivity depending on the personnel and daily macroeconomic conditions. This study aims to reduce the economic losses and variability that banks are facing in credit evaluation processes. We propose a decision making and support mechanism by using the Data Envelopment Analysis (DEA) methodology with an effective operations management perspective. At this point, our goal is to systematize the process which is controlled by credit analyst thus minimizing the subjectivity in credit decisions. This mechanism will also help us in the identification of the weaknesses of underperforming credit applicants.en_US
dc.description.abstractKrediler, bankacılık sektöründeki en büyük gelir kaynağıdır ve ulusal ekonomiyi kapsamlı bir şekilde etkiler. Bankacılık sektöründeki krediler, kurumsal, orta ve büyük ölçekli ve bireysel krediler olarak sınıflandırılabilir. Ekonomik büyüklük ve riskler aşırı olduğu için ticari krediler verilen kredilerde yüksek bir önem teşkil etmektedir. Bu kredilerin önemi, oynadıkları siyasi rol ile de vurgulanabilir. Faiz oranlarını etkileyen dalgalanma ve risk faktörleri reel sektör üzerinde de doğrudan etkiye sahiptir. Sonuç olarak, kredilerin değerlendirilmesi, bankalar için objektif ve öznel ölçütleri içeren büyük bir görevdir. Reel sektöre sağlanan kredilerin tipik bir değerlendirme süreci, personel ve günlük makroekonomik ko¸sullara bağlı olarak yüksek öznellik içeren, eğitimli ve tecrübeli insan kaynakları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma bankaların kredi değerlendirme süre¸clerinde karşılaştıkları ekonomik kayıpları ve değişkenliği azaltmayı amaçlamaktadır. Etkin bir operasyon yönetim perspektifi ile veri zarflama analizini kullanarak karar verme ve destek mekanizması önermekteyiz. Bu noktada amacımız, kredi değerlendiricisi tarafından kontrol edilen süreci sistematize etmek ve böylelikle kredi kararlarında öznelliği en aza indirmektir. Bu mekanizma, kredi başvuru sahiplerinin performansının zayıf yönlerinin belirlenmesine de yardımcı olacaktır.en_US
dc.description.tableofcontentsThe Importance Of Banking Terms of Sectoral Marketsen_US
dc.description.tableofcontentsCommercial Bankingen_US
dc.description.tableofcontentsDuties of Commercial Bankingen_US
dc.description.tableofcontentsFunctions of Commercial Bankingen_US
dc.description.tableofcontentsNeeded Requirements for Credit Demanden_US
dc.description.tableofcontentsLoans by Structural Qualitiesen_US
dc.description.tableofcontentsLoans When Changing to Expiryen_US
dc.description.tableofcontentsLoans Varying According To Authorization Statusen_US
dc.description.tableofcontentsChanges in Loans According to the Activityen_US
dc.description.tableofcontentsLoan Toolsen_US
dc.description.tableofcontentsCredit Tracking Processen_US
dc.description.tableofcontentsThe Route Watching Credit Delaysen_US
dc.description.tableofcontentsAdministrative Tracking Processen_US
dc.description.tableofcontentsLaw Trackingen_US
dc.description.tableofcontentsDifference Between Administrative Tracking And Law Trackingen_US
dc.description.tableofcontentsRisk Management in Banking Sectoren_US
dc.description.tableofcontentsCredit Risk Management by DEAen_US
dc.description.tableofcontentsA Review on Credit Bankingen_US
dc.description.tableofcontentsFunctioning of the Credit Allocation Processen_US
dc.description.tableofcontentsDefining of Possible Inputs and Outputs for Studyen_US
dc.description.tableofcontentsData Envelopment Analysis (DEA)en_US
dc.description.tableofcontentsApplications of DEA on Banking Sectoren_US
dc.description.tableofcontentsDescriptive Statistics of the Data Seten_US
dc.description.tableofcontentsScenario Analysisen_US
dc.description.tableofcontentsScenario 1: The Comparison within Human Experts vs. DEAen_US
dc.description.tableofcontentsScenario 3: Time Horizon Evaluationen_US
dc.description.tableofcontentsInterpretation of DEA Scores without any Comparisonen_US
dc.description.tableofcontentsThe Comparison of DEA Scores with Real Financial Ratesen_US
dc.description.tableofcontentsWorst DEA Scores Comparisonen_US
dc.description.tableofcontentsBest DEA Scores Comparisonen_US
dc.description.tableofcontentsProjection of Worst Firmsen_US
dc.identifier.citationAkoğlu, Ç. (2018). Improvement of credit evaluation process in commercial banking. İstanbul: Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1380
dc.institutionauthorAkoğlu, Çağrıen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCredit risken_US
dc.subjectDEA methodologyen_US
dc.subjectLoan allocation processen_US
dc.subjectBankacılıken_US
dc.subjectKredi riskien_US
dc.subjectKredi tahsis sürecien_US
dc.subjectVeri zarflama analizien_US
dc.subject.lccHG1641 .A364 2018
dc.subject.lcshBanks and banking.en_US
dc.subject.lcshCredit.en_US
dc.subject.lcshCredit scoring systems.en_US
dc.subject.lcshCommercial loans.en_US
dc.subject.lcshRisk management -- Banks and banking.en_US
dc.subject.lcshBank loans.en_US
dc.subject.lcshData envelopment analysis.en_US
dc.subject.lcshLoan -- Law and legislation.en_US
dc.titleImprovement of credit evaluation process in commercial bankingen_US
dc.title.alternativeTicari bankacılıkta kredi değerlendirme sürecinin iyileştirilmesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dspace.entity.typePublication

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
1380.pdf
Boyut:
561.7 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
MasterThesis
İndir
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama:
İndir

Koleksiyon

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Koleksiyonu