Filtreler

2020 - 20252
Filtreleri Sıfırla

Ayarlar

Konu: Financial markets ×

Arama Sonuçları

Listeleniyor 1 - 2 / 2
  • Küçük Resim
    Yayın
    Determinants of cryptocurrency market: an analysis for Bitcoin, Ethereum and Ripple
    (Center for Promoting Ideas (CPI), 2020-11) Deniz, Asena; Teker, Dilek
    One of the most important innovations brought by digitalization is crypto money known as virtual money. Cryptocurrencies, which have been discussed in recent years and especially a new portfolio for investors, are very popular. Bitcoin is the most well-known of these cryptographic systems, which do not depend on a central authority and have maximum reliability. The effects of various financial indicators on cryptoparas were examined in this study. The model includes a daily database in between April 3, 2018 to December 31, 2019. Initially stationarity is tested with unit root tests. Then cointegration and causality tests are employed. Impulse response is also implemented and analysed.
  • Küçük Resim
    Yayın
    Mikro ölçekli hisselerde anormal fiyat hareketlerinin LSTM ile tahmini
    (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2025-08-15) Recal, Füsun; Kayaçetin, Nuri Volkan; Kayahan, İsmail
    Bireysel yatırımcıların karar alma süreçlerinde gözlemlenen aşırı iyimserlik, sürü psikolojisi ve yakın geçmişteki performansa aşırı tepki gibi davranışsal eğilimler dar yatırımcı tabanları ve düşük likiditeleri nedeniyle arbitraj mekanizmasının göreceli olarak zor işlediği mikro ölçekli hisselerin değerlerini makul ekonomik temellerden koparabilir. Bu çalışmada, bu tip davranışsal eğilimlerin hisse fiyatı ve işlem hacmi üzerinde belli örüntüler bırakacağı fikrinden yola çıkılarak, Borsa İstanbul’da işlem gören mikro ölçek hisselerdeki anormal fiyat ayrışmalarını, geçmiş fiyat ve hacim bazlı değişkenler yardımıyla tahmin eden bir LSTM modeli geliştirilmiştir. İncelenen hisselerin yarısından çoğunda modelden elde edilen tahminler gerçekleşen getirilerle pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki içindedir. Sonuçlar, mikro ölçekli hisselerdeki fiyat ayrışmalarının geçmiş fiyat ve hacim verisiyle kısmen de olsa açıklanabildiğini göstermektedir.