Mikro ölçekli hisselerde anormal fiyat hareketlerinin LSTM ile tahmini

Basit Öğe Kaydı
dc.authorid0000-0002-7975-8628
dc.authorid0000-0001-7441-8053
dc.authorid0000-0002-6536-4783
dc.contributor.authorRecal, Füsunen_US
dc.contributor.authorKayaçetin, Nuri Volkanen_US
dc.contributor.authorKayahan, İsmailen_US
dc.date.accessioned2025-09-26T09:10:45Z
dc.date.available2025-09-26T09:10:45Z
dc.date.issued2025-08-15
dc.departmentIşık Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.departmentIşık University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Department of Industrial Engineeringen_US
dc.description.abstractBireysel yatırımcıların karar alma süreçlerinde gözlemlenen aşırı iyimserlik, sürü psikolojisi ve yakın geçmişteki performansa aşırı tepki gibi davranışsal eğilimler dar yatırımcı tabanları ve düşük likiditeleri nedeniyle arbitraj mekanizmasının göreceli olarak zor işlediği mikro ölçekli hisselerin değerlerini makul ekonomik temellerden koparabilir. Bu çalışmada, bu tip davranışsal eğilimlerin hisse fiyatı ve işlem hacmi üzerinde belli örüntüler bırakacağı fikrinden yola çıkılarak, Borsa İstanbul’da işlem gören mikro ölçek hisselerdeki anormal fiyat ayrışmalarını, geçmiş fiyat ve hacim bazlı değişkenler yardımıyla tahmin eden bir LSTM modeli geliştirilmiştir. İncelenen hisselerin yarısından çoğunda modelden elde edilen tahminler gerçekleşen getirilerle pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki içindedir. Sonuçlar, mikro ölçekli hisselerdeki fiyat ayrışmalarının geçmiş fiyat ve hacim verisiyle kısmen de olsa açıklanabildiğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractBiases such as excessive optimism, herd mentality, and overreaction to past performance observed in the behavior of retail investors may detach stock valuations from Fundamentals for extended periods in the case of micro-cap stocks, where the arbitrage mechanism is less efficient due to their narrow investor bases and low liquidity. In this paper, we depart from the idea that such biases would leave their traces on prices and trading activity to develop an LSTM model that uses historical returnand volume-based features to predict abnormal price movements of micro-cap stocks in Borsa Istanbul. The forecasts obtained from the model are positively and significantly related to realized returns for more than half of the stocks examined, indicating that abnormal divergences in microcap stock prices can be partially explained by features extracted from past price and volume data.en_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.identifier.citationRecal, F., Kayaçetin, N. V. & Kayahan, İ. (2025). Mikro ölçekli hisselerde anormal fiyat hareketlerinin LSTM ile tahmini. Paper presented at the 2025 33rd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 1-4. doi:https://doi.org/10.1109/SIU66497.2025.11111854en_US
dc.identifier.doi10.1109/SIU66497.2025.11111854
dc.identifier.endpage4
dc.identifier.isbn9798331566555
dc.identifier.isbn9798331566562
dc.identifier.issn2165-0608
dc.identifier.scopus2-s2.0-105015529225
dc.identifier.scopusqualityN/A
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/6724
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.1109/SIU66497.2025.11111854
dc.identifier.wosWOS:001575462500061
dc.identifier.wosqualityN/A
dc.indekslendigikaynakScopusen_US
dc.indekslendigikaynakWeb of Scienceen_US
dc.indekslendigikaynakConference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S)en_US
dc.institutionauthorRecal, Füsunen_US
dc.institutionauthorKayaçetin, Nuri Volkanen_US
dc.institutionauthorKayahan, İsmailen_US
dc.institutionauthorid0000-0002-7975-8628
dc.institutionauthorid0000-0001-7441-8053
dc.institutionauthorid0000-0002-6536-4783
dc.language.isotren_US
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.publisherInstitute of Electrical and Electronics Engineers Inc.en_US
dc.relation.ispartof2025 33rd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectBorsa İstanbulen_US
dc.subjectMikro ölçekli hisseleren_US
dc.subjectMakine öğrenmesien_US
dc.subjectUzun-kısa süreli bellek (LSTM)en_US
dc.subjectBorsa Istanbulen_US
dc.subjectMicrocap stocksen_US
dc.subjectMachine learningen_US
dc.subjectLong-short term memory (LSTM)en_US
dc.subjectCostsen_US
dc.subjectElectronic tradingen_US
dc.subjectFinancial marketsen_US
dc.subjectInformation managementen_US
dc.subjectInvestmentsen_US
dc.subjectLearning systemsen_US
dc.subjectIstanbulen_US
dc.subjectMicrocapen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectPrice movementen_US
dc.subjectShort term memoryen_US
dc.subjectStock valuationsen_US
dc.titleMikro ölçekli hisselerde anormal fiyat hareketlerinin LSTM ile tahminien_US
dc.title.alternativePredicting abnormal price movements of micro-cap stocks using LSTMen_US
dc.typeConference Objecten_US
dspace.entity.typePublicationen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
Predicting_Abnormal_Price_Movements_of_Micro_Cap_Stocks_using_LSTM.pdf
Boyut:
922.4 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
İndir
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.17 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama:
İndir

Koleksiyon

Bildiri Koleksiyonu | Endüstri Mühendisliği Bölümü
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu